Contenido dedicado a explicar el uso de diversas herramientas de la calidad para gestionar procesos y compartir metodologías de trabajo que promuevan la mejora continua.

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sábado, 3 de diciembre de 2022

Muestreo Aleatorio versus Asignación Aleatoria


En estadística es ampliamente utilizado el término muestreo aleatorio para determinar a través de la selección de la muestra(s) representativa una conclusión respecto al comportamiento de la población.

Sin embargo, en diseño de experimentos hablamos de la asignación aleatoria que no es otra cosa que asignar aleatoriamente a los participantes a los grupos experimentales o de control (no afecto al experimento) para efectos de comparación.

En un muestreo aleatorio podemos generalizar una conclusión, la cual se aplica a todos los individuos de una población, sin embargo no podemos determinar una relación causa efecto.

Ejemplo 1: 

Un Auditor es contratado para aprobar un lote de producción de 3000 chompas, de los cuales solo está permitido que menos del 5% del lote presente defectos para ser aprobado.


El Auditor selecciona 900 chompas de forma aleatoria (30% del lote), revisa que cada chompa cumpla con las especificaciones según ficha técnica. Luego de la inspección resulta que más del 50% de las unidades auditadas presentan defectos, por lo tanto concluye que más del 50% del lote total no es conforme y  por tanto debe ser rechazado el lote completo.

En el ejemplo precedente el Auditor generaliza el resultado hacia el lote total (población), más no puede concluir sobre la causa principal que origina los defectos para todo el lote.


En la asignación aleatoria se asignan dos grupos, el grupo que será afectado por el experimento y el grupo que no está afecto al experimento para efectos de comparación. A partir del mismo se puede determinar una relación causa efecto que es aplicable solo a los individuos asignados, pero no podemos generalizar los resultados para toda la población de los individuos.

Ejemplo 2:

Un Analista desea identificar si las ventas de productos textiles en una empresa retail se incrementa en más del 60% aplicando una promoción específica para un segmento de clientes, para lo cual asigna  a un grupo de tiendas la promoción y otro grupo de tiendas no son afectas a la promoción. 


Los resultados luego de la campaña demuestran que en efecto se logra la meta del incremento de ventas en más del 60% en aquellas tiendas en las que se aplica la promoción comparado con aquellas tiendas no afectas a la promoción.

En el ejemplo 2 podemos decir que la aplicación de la promoción generó un incremento de más del 60% de las ventas, sin embargo no podemos generalizar que se aplique este resultado a todo el universo de tiendas de la empresa.


La pregunta es ¿Nos podemos beneficiar de las bondades de cada método?, la respuesta es sí, tomando en consideración que de una población podemos seleccionar individuos de manera aleatoria y a partir de la misma asignar un grupo de individuos sujeto al experimento y un grupo no afecto al experimento.


En la siguiente matriz se resume los resultados a obtener aplicando o no ambos métodos.


sábado, 18 de junio de 2022

Six Sigma : Control del Nivel de Agotamiento


Lograr el nivel de calidad 6σ (3.4 defectos por millón de oportunidades), requiere que la organización ordene sus procesos, los estandarice y seguido asegure el monitoreo y control permanente del proceso para garantizar que el producto o servicio brindado al cliente cumpla con sus requerimientos y expectativas.

En el mundo del retail, la gestión de la estrategia comercial y logística resulta clave para garantizar el éxito de los procesos, siguiendo esa línea es necesario contar con procesos normalizados que establezcan claramente las responsabilidades, actividades y controles para asegurar los objetivos del negocio.

Un factor importante en la medición de la efectividad de la estrategia comercial es el nivel de agotamiento, que significa el porcentaje de consumo de una compra realizada. 

Agotamiento = Cantidad vendida en unidades / Cantidad comprada en unidades

A continuación se muestra data histórica del nivel de agotamiento de una empresa retail del año 2018. Se requiere medir la capacidad del proceso (entendido como el grado de cumplimiento para asegurar los requisitos del cliente) y establecer cual es su nivel six sigma (línea base) para posteriormente identificar puntos fuera de control, realizar las correcciones pertinentes y lograr el six sigma objetivo.



La empresa espera que el nivel de agotamiento se encuentre en un rango del 50% a 95% , para ello determinaremos el Cp (Capacidad del proceso)

Cp = (Límite de Especificación Superior - Límite de Especificación Inferior ) / 6 sigma

En primer lugar se calcula el promedio y desviación estándar del agotamiento.

Promedio del Agotamiento = Sumatoria (Agotamiento de cada mes) / número de meses

Promedio del Agotamiento = 50.69%

Desviación Estándar Muestral = Raíz Cuadrada de  la Sumatoria [ (Promedio - Agotamiento del mes 1) ^2 + ... (Promedio- Agotamiento del mes 12)^2] / (número de meses -1)]

Desviación Estándar Muestral = 20.46%

Ahora se calcula el Cp:

Teniendo en consideración que el Límite de Especificación Superior  (LES) es 95% y el Límite de Especificación Inferior (LEI) es 50%. 


Cp = LES - LEI / (6* Desviacion estándar) = (0.95- 0.5) / (6*0.2046) = 0.45 / 1.2273092 

Cp = 0.37

De acuerdo al resultado cuando el CP es menor a 1, significa que el proceso no es capaz de cumplir con las especificaciones.

El nivel de six sigma correspondiente al CP de 0,37 es 1.09 sigma, lo cual significa que está muy por debajo de lo esperado para alcanzar el nivel seis sigma.

Se debe replantear la estrategia comercial para alcanzar los niveles esperados. El promedio del agotamiento (50.69%) está bordeando el límite de especificación inferior (50%) por lo que se debe en primer lugar asegurar que el proceso esté centrado. Una alternativa es identificar si el responsable está gestionando de forma correcta la implementación de la estrategia, si las compras están alineadas a las metas de venta, si se está cumpliendo con los controles establecidos en el proceso de la estrategia comercial, entre otros.

En este pequeño ejemplo se demuestra que el histórico de agotamiento nunca va a cumplir con las expectativas esperadas por la organización porque no se actúa sobre la causa raíz que origina que el nivel de agotamiento esté por debajo de lo esperado.

martes, 11 de enero de 2022

Teorema de Bayes - Predecir el comportamiento de una acción de bolsa


El Teorema de Bayes es un método útil que nos ayuda a precedir un suceso en función a información previa.

Si recurrimos a la teoría de la probabilidad sabemos que:

P (A y B) = P (A/B)*P (B)

La probabilidad conjunta de que suceda A y B es igual a la probabilidad de que suceda A dado que se cumplió B, por la probabilidad de que suceda B.

P(ByA) = P(B/A)*P(A)

La probabilidad conjunta de que suceda B y A es igual a la probabilidad de que suceda B dado que se cumplió A, por la probabilidad de que suceda A.

Si igualamos ambos enunciados:

P (Ay B) = P(By A)

P(A/B)*P(B) = P(B/A)*P(A)

Entonces tenemos el enunciado de Bayes:

P (A/B) = [P (B/A) * P (A)] / P(B)

La probabilidad de que suceda A dado que se cumplió B, es igual a la probabilidad de que suceda B dado que se cumplió A por la probabilidad de que suceda A, dividido entre la probabilidad de que suceda B.

Tomando en consideración estos enunciados vamos a calcular la probabilidad de que las acciones de Tesla (TSLA) aumenten su valor en los próximos días:

1) En primer lugar debemos establecer la relación de dependencia entre dos variables , para nuestro caso las acciones de Tesla (TSLA) comparadas con el indice bursatil referente Vanguard S&P500 (VOO) a fin de demostrar estadísticamente que existe una alta relación lineal entre ambas acciones de bolsa.

- Se muestra el extracto del histórico de cotizaciones diarias de las acciones de Tesla (TSLA) y Vanguard S&P500 (VOO) considerando el periodo 02/01/2019 hasta el 07/01/2022.


- Utilizando la fórmula de excel se calcula el coeficiente de correlacion (Pearson)  (=COEF.DE.CORREL(Matriz1, Matriz2) ), siendo el resultado 0.9358 , lo cual indica que existe una alta dependencia lineal positiva entre ambas variables.


- En el siguiente gráfico de dispersión que compara ambas variables podemos evidenciar visualmente, que mientras las cotizaciones de Vanguard S&P500 se han ido incrementando a lo largo del tiempo, lo mismo ocurre en el caso de las acciones de Tesla (TSLA).

 


2) Ordenar la cotización de las acciones de forma descendente (de la fecha más reciente a la más antigua), seguido calcular la variación de las cotizaciones simplemente restando el valor de la cotización del día contra el día anterior, aplicar la misma operación en ambas acciones de bolsa.


3) Calcular la frecuencia o número de veces que las acciones de:

- TSLA suben y VOO tambien suben

- TSLA sube y VOO se mantiene igual

- TSLA sube y VOO baja.



4) Calcular la frecuencia o número de veces que las acciones de:

- VOO suben

- VOO se mantiene igual

- VOO baja

5) Se muestra el resumen de los resultados en la siguiente tabla dinámica:


6) A continuación se va a ordenar en la siguiente matriz los resultados obtenidos:


 Por ejemplo:

- En la casilla que corresponde a las acciones de TSLA aumentan y VOO aumentan  colocamos 288 que viene a ser el número de veces que se cumple la condición durante el periodo analizado.

- El número de veces que VOO aumenta es 437 , colocamos este valor como total de la fila.

- La suma de cada casillero de una fila de la matriz debe ser igual al total de la fila correspondiente. 

288 + 149 = 437

416+ 346 = 762

 

7) Para calcular la probabilidad de que las acciones de Tesla (TSLA) aumenten, calculamos la suma de la columna que corresponde a la condición "acciones de TSLA aumentan", seguido lo dividimos entre el total de cotizaciones (762).

P (TSLA +) = (288 + 2 + 126) / 762 = 55 %

Conclusión: Podemos afirmar de acuerdo a la información histórica y tomando en consideración el teorema de bayes, existe un 55% de probabilidad de que las acciones de Tesla sigan aumentando su valor en los próximos días.

Otra ventaja de esté método es que la información obtenida puede ser actualizada con información real de nuevas cotizaciones, lo cual modifica los resultados de la probabilidad  según el comportamiento real de la acción.